新巴塞尔协议与商业银行风险管理 |
| 作者：华东论文网 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2008-6-19 |
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-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">学习发达国家先进的关于信用风险度量和管理的理论知识，并结合实际，建立适合我国国情的信用风险度量和管理模型。开发和建立诸如KMV模型、CreditMetrics模型和CreditRisk+模型等较著名的现代信用风险度量模型，要求开发人员不仅熟练掌握有关金融风险方面的理论，而且能灵活运用数学、统计学、计量经济学、运筹学等方面的知识。反观我国银行业内的风险管理研究人员，两方面知识都较缺乏，因此需要加强这两方面知识的学习。另一方面，上述的现代信用风险度量模型是在西方成熟的市场环境下开发出来的，模型中的许多地方并不适用于我国的商业银行，市场发育不成熟是限制这些模型在我国运用的主要因素。因此，我国银行应在借鉴西方的信用风险度量模型的基础之上，结合我国金融市场的实际情况，建立自己的信用风险度量和管理模型。
6.切实提高资本充足比率，加强对不良资产的管理．应积极寻求提高资本充足率的有效途径，拓展资本增加渠道。大力发展中间业务，增加盈利水平，提高内部融资能力。完善内部控制和风险防范制度，降低不良资产，减少风险资产总量。发行长期债券来增加核心资本，或发行次级长期债券，补充银行附属资本，改善资本结构，最终提供提高资本充足比率。在提供资本充足率的过程中，加强对不良资产的处置和管理工作也不容忽视，而必须及时清理遗留的不良资产，将其控制在一定的范围之内。可以通过对不良资产和健康资产实行分账管理进行剥离，将分离出来的不良资产通过法律手段进行清算和回收，如果存在确实无法收回的部分，可运用市场化的手段如拍卖或剥离给专业金融资产管理公司等途径予以化解和处理。论文录入：华东论文网 责任编辑：华东论文网 |
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