新巴塞尔协议与商业银行风险管理 |
| 作者:华东论文网 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008-6-19 |
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oman'">监管过程、银行风险管理机制和市场约束规则)的有机结合。同时,新协议反映了国际金融市场的创新、风险量化和管理技术方面的最新发展。吸纳了资产证券化、信用衍生产品等新的风险缓释技术和控制技术以及在信用风险量化和内部评级方面各种先进模型和技术,大大提高了定量计算的精确性。如新协议IRB法以借款人违约概率(PD )、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)和期限(M)等多种变量测算风险权重,并归并考虑各类风险的相关性,无疑提高了风险计量的有效性。
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